多了一秒对我们没什么影响,对搞金融的可就了不得了


2015 年 6 月 30 日的闰秒对金融行业是否有影响?都有哪些有趣的事?

昨天全组严阵以待,伦敦这边电话会议到深夜两点半,保证所有系统都正常交易都通过之后才敢下班睡觉。

闰秒对于自动交易系统的影响主要有几个方面。

1) 早两年的红帽 Linux 系统有个 bug,导致 JVM(日报注:Java Virtual Machine,Java 虚拟机) 无法启动。12 年那次我听说有些公司在 java 上跑的策略一周都没能恢复(因为要换系统)。

2)高频策略对于时间要求很严格,几十个毫秒的差错都会导致策略的失效。通常一个公司内部的服务器的时间会统和一个时间服务器通过 NTP 协议(日报注:Network Time Protocol,网络时间协议,是用来使网络中的各个计算机时间同步的一种协议)同步,误差低于毫秒级,但每台服务器同步的频率未必一致,导致短时间内不同服务器的时间不同步策略报错甚至误判。

3)不同公司的时钟是通过外部的 GPS 时间服务同步的,撮合系统会自动拒掉太老或者太新的单。某些交易所撮合系统的时钟系统同步情况与客户不同(比如这次 BGC partner 的黑池),会导致客户的下单时间和他们的系统时间误差过大,导致交易无法进行。

4)为了保证不出问题有些交易所会在闰秒发生之前关闭交易,这种非正常交易所关闭的情况对某些策略会有影响。比如作为银行,在 CME(日报注:Chicago Mercantile Exchange,芝加哥商业交易所)闭市的情况下我们还是需要 quote 贵金属价格的。

另外如果在闰秒时产生数据,数据库系统就会有潜在风险,不过因为没发生我就不赘述了。

作者/腾天

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